Ivan Y. - Kreditrisiko-Controller

Warschau, Polen

Erfahrungen

Juli 2024 - Bis heute

1 Jahr 6 Monaten

Warschau, Polen

Analysieren und Interpretieren von Daten zu festverzinslichen Instrumenten auf der Aktivseite der Bilanz der Bank, um Einblicke in Portfoliorisiken, Kreditqualität und Risikotendenzen zu gewinnen.
Leitung aller Aspekte der vierteljährlichen und monatlichen Erstellung von Kreditrisikoberichten für EU-Regulierungsbehörden, Sicherstellung der Modellanpassung und Datengenauigkeit im Rahmen komplexer Rechtsvorschriften.
Entwicklung interner, preisgekrönter automatisierter Lösungen mit Alteryx und anderer Software zur Verbesserung der Qualität und Aktualität von Investitions-, Regulierungs- und Leistungsanalysen für festverzinsliche Produkte, wodurch jährlich 350 Stunden manueller Arbeit eingespart wurden.
Auswahl und Teilnahme an der globalen "Alpha Community" von J.P. Morgan zum Testen, Bewerten und Geben von kritischem Feedback zu neuen digitalen und KI-Produktveröffentlichungen basierend auf vorherigen Erfahrungen mit unternehmensweiten Technologietools.
Vertretung des Teams in strategischen Innovation-Group-Calls mit dem Senior Management zur Förderung und Mitgestaltung der zukunftsorientierten Technologiestrategie der Firma.
Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Trading Desk im Büro London Victoria Embankment, Beitrag zu Workflow-Verbesserungen und praktische Einblicke durch enge Zusammenarbeit mit Händlern und Portfoliomanagern.

Juni 2023 - Juni 2024

1 Jahr 1 Monate

Warschau, Polen

Modellierung und Analyse komplexer Wertpapiere und Derivate, einschließlich Aktien, festverzinslicher Wertpapiere, Devisen und OTC-Derivate (Nicht-deliverable Forwards und CDS), zur Bewertung des täglichen Portfoliorisikos und der Performance-Treiber.
Tätigkeit als primäre analytische Schnittstelle zwischen Front Office, Risikomanagement und Operations bei der Einführung und Betreuung neuer Anlageprodukte für Hedgefonds- und Investmentfondsmanager.
Verantwortung für die genaue Erfassung von Kapitalmarkttransaktionen, um die für die NAV-Berechnung und Portfoliobewertung erforderlichen Finanzdaten bereitzustellen.
Durchführung kritischer Analysen zur Interpretation der finanziellen Merkmale und Risikostruktur neuer Instrumente, um eine präzise Bewertungsmodellierung und Performanceberichterstattung zu gewährleisten und damit direkt die Expansion des Anlageangebots der Firma zu unterstützen.
Identifizierung und Behebung von Abweichungen in Handelsdaten, um die Qualität der Modellausgaben sicherzustellen, Bewertungsfehler zu erkennen und direkte Anleitung für Trading Desks und Risikomanagementteams zu geben.
Erstellung und Präsentation von Management-Informationssystem-(MIS-)Berichten an die Geschäftsleitung mit Fokus auf KPIs und operationelle Risikokennzahlen im Zusammenhang mit Handelsaktivitäten.

Jan. 2022 - Aug. 2022

8 Monaten

Brno, Tschechische Republik

Analytische Unterstützung bei der Bewertung kurzfristiger Vermögenswerte (z. B. Forderungen) des Unternehmens mit direkter Auswirkung auf die Bilanz.
Modellierung und Verwaltung von Kreditrisiken in der nordischen Region durch Gegenparteienbonitätsbewertungen und Analyse von Zahlungstrends zur Prognose kurzfristiger Liquidität.
Erstellung von Cashflow-Prognosen aus Forderungen, die von den Finanzteams genutzt werden, um den Finanzierungsbedarf zu ermitteln und die kurzfristige Liquidität zu optimieren.
Durchführung von Abweichungsanalysen zur Verfeinerung von Kostenmodellen und zur Prognose von Cashflows im Zusammenhang mit Lieferkettenprozessen.