Kenneth foster (Foster) A.

Assistant Vice President- Portfoliorisiko

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Berlin, Deutschland

Erfahrungen

Juli 2025 - Bis heute
6 Monaten
Berlin, Deutschland

Assistant Vice President- Portfoliorisiko

Deutsche Bank

  • Durchführung von Stresstests zum Gegenparteiausfallrisiko (CCR) über eine breite Palette von Assetklassen, einschließlich börsennotierter Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs), unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen.
  • Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Stresstest-Frameworks wie CCAR (Federal Reserve), EZB (Europa) und MAS (Singapur) – einschließlich Szenariogestaltung, Ergebnisanalyse und vollständiger End-to-End-Koordination.
  • Zentrale Rolle im Governance- und Dokumentationsprozess für CCAR-Einreichungen bei der Federal Reserve, um pünktliche Lieferung, interne Freigaben, Kontrollnachweise und klare Prüfpfade gemäß den regulatorischen Vorgaben sicherzustellen.
  • Pflege umfassender, prüfungsbereiter Dokumentation zu Annahmen, Methoden und Ergebnisauswertung der CCAR-Modelle und als Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen sowie regulatorische Überprüfungen.
  • Dient als zentrale Schnittstelle bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Überprüfungen, erstellt Nachweispakete, beantwortet Rückfragen und bearbeitet Feststellungen im Zusammenhang mit CCR-Stresstests.
  • Präsentation der finalen Stresstest-Ergebnisse und wesentlichen Risikotreiber gegenüber dem oberen Management und Risikokomitees, um die Genehmigung vor der regulatorischen Einreichung einzuholen.
  • Analyse der Kreditexposition unter Stress für Derivate- und SFT-Portfolios, Identifikation und Erklärung wesentlicher Treiber.
  • Mitarbeit bei der Überprüfung und Verbesserung von CCR-Methoden in enger Zusammenarbeit mit den Teams für Risikomodelle, Front Office, regulatorisches Reporting und Technologie.
  • Entwicklung, Implementierung und Automatisierung der Risikoberichterstattungsinfrastruktur zur Verbesserung von Transparenz und Kontrollen im CCR-Stresstestprozess.
Juli 2023 - Juni 2025
2 Jahren
Berlin, Deutschland

Senior Consultant – Finanztechnik und Marktrisiko

Deloitte GmbH

  • Bewertungsspezialist: Unterstützung bei der Prüfung von Finanzinstrumenten für IFRS 2-, IFRS 9- und IFRS 13-Bewertungen.
  • xVA-Experte: Berechnung und Validierung von xVAs für Portfolios mehrerer führender Finanzinstitute.
  • Bewertungsexperte: Beurteilung der Fair-Value-Exposures des gehebelten Portfolios einer führenden globalen Investmentbank im Rahmen des AQR der EZB.
  • Risk Analyst – digitales Portfoliomanagement-Tool: On-Demand-Support-Analyst für Kundenanfragen zum Tool durch Analyse des Codes auf mögliche Ursachen und Lösungen.
  • Spezialist für Modellvalidierung: Validierung von Preis- und Risikomodellen.
  • Mentor und Ansprechpartner für Junioren und Praktikanten.
Juni 2017 - Juni 2023
6 Jahren 1 Monate
Berlin, Deutschland

Senior Quantitativer Analyst – Finanztechnik

TTMzero

  • Product Owner mehrerer kundenspezifischer Projekte.
  • Leitung der Implementierung und Durchführung eines Projekts zur Mark-to-Model-Bewertung von festverzinslichen Produkten für Kunden, das einen sechsstelligen jährlichen Umsatz generierte.
  • Leitung der Implementierung und Durchführung eines Projekts zur Berechnung von Marktrisikomaßen (VaR), um Kunden (Großbanken) bei der Einhaltung regulatorischer Risikovorgaben zu unterstützen.
  • Implementierung und Analyse finanzieller Funktionen und Modelle für die Echtzeit- und Tagesend-Mark-to-Market- sowie Mark-to-Model-Fair-Value-Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten über verschiedene Assetklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere u. a.) zur Unterstützung von IPV und IFRS 13.
  • Sicherstellung hoher Qualität durch Softwaretests neuer Entwicklungen und Einsatz eines automatisierten Regressionstest-Frameworks.
  • Automatisierung täglicher Prozesse mit Java-Programmiersoftware.
  • Erstellung von Spezifikationen und Dokumentationen für neue und verbesserte Prozesse.
Aug. 2012 - Aug. 2013
1 Jahr 1 Monate
Accra, Ghana

Wissenschaftlicher Assistent/Lehrassistent

University of Ghana, Statistikabteilung

Fähigkeiten

  • Java
  • Python
  • C#
  • Stata
  • R
  • Spss
  • Rats
  • Excel
  • Vba
  • Latex
  • Git
  • Jira
  • Thompson Reuters Eikon
  • Jenkins
  • Marketmap
  • Mysql
  • Neo4j
  • Refinitiv
  • Bloomberg

Sprachen

Akan
Muttersprache
Englisch
Muttersprache
Deutsch
Fortgeschritten

Ausbildung

Okt. 2013 - März 2016

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

M.Sc. Quantitative Finanzwirtschaft · Quantitative Finanzwirtschaft · Kiel, Deutschland

Aug. 2008 - Mai 2012

University of Ghana

B.Sc. Mathematik & Statistik · Mathematik & Statistik · Accra, Ghana

Zertifikate & Bescheinigungen

Zertifikat Data Science-Spezialisierung

Johns Hopkins University (Coursera)

Zertifikat Financial Engineering und Risikomanagement

Columbia University (Coursera)

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