Kenneth (Foster) A.
Assistant Vice President - Portfoliorisiko
Erfahrungen
Juli 2025 - Bis heute
5 MonatenBerlin, Deutschland
Assistant Vice President - Portfoliorisiko
Deutsche Bank
- Durchführung von Stresstests des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) über eine breite Palette von Asset-Klassen, einschließlich börsennotierter Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs), und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
- Unterstützung bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Stresstest-Rahmenwerke wie CCAR (Federal Reserve), EZB (Europa) und MAS (Singapur) — einschließlich Szenariodesign, Ergebnisanalyse und vollständiger End-to-End-Koordination.
- Zentrale Rolle im Governance- und Dokumentationsprozess für CCAR-Einreichungen bei der Federal Reserve, einschließlich termingerechter Abgabe, interner Freigaben, Nachweise zu Kontrollen und klarer Audit-Trails gemäß aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
- Pflege umfassender, prüfungsbereiter Dokumentation zu CCAR-Modellannahmen, -methoden und Ergebnisinterpretationen und fungieren als Ansprechpartner für interne und externe Audits sowie behördliche Prüfungen.
- Tätigkeit als zentrale Schnittstelle bei internen und externen Audits sowie behördlichen Prüfungen, Erstellung von Nachweispaketen, Beantwortung von Anfragen und Bearbeitung von Befunden im Zusammenhang mit CCR-Stresstests.
- Präsentation der finalen Stresstest-Ergebnisse und wesentlicher Risikotreiber vor dem Senior Management und Risikokomitees, um die Zustimmung der Geschäftsleitung vor der aufsichtsrechtlichen Einreichung einzuholen.
- Analyse der Kreditexposure unter Stress in Derivate- und SFT-Portfolios, Identifikation und Erklärung wesentlicher Einflussfaktoren.
- Mitwirkung an der Überprüfung und Verbesserung von CCR-Methoden in enger Zusammenarbeit mit den Teams für Risikomodelle, Front Office, regulatorisches Reporting und Technologie.
- Entwicklung, Implementierung und Automatisierung der Infrastruktur für Risiko-Reporting zur Verbesserung von Transparenz und Kontrollen im gesamten CCR-Stresstest-Prozess.
Juli 2023 - Juni 2025
2 JahrenBerlin, Deutschland
Senior Consultant – Finanzengineering und Marktrisiko
Deloitte GmbH
- Unterstützung bei Audits von Finanzinstrumenten im Rahmen von IFRS 2-, IFRS 9- und IFRS 13-Bewertungen.
- Berechnung und Validierung von xVAs für Portfolios mehrerer führender Finanzinstitute.
- Bewertung der Fair-Value-Positionen im gehebelten Portfolio einer führenden globalen Investmentbank im Rahmen des AQR der EZB.
- Tätigkeit als Support-Analyst auf Abruf für Kundenanfragen zum Digital Portfolio Management Tool durch Analyse des Codes zur Identifikation möglicher Ursachen und Lösungen.
- Validierung von Preis- und Risikomodellen.
- Betreuung und Unterstützung von Junioren und Praktikanten.
Juni 2017 - Juni 2023
6 Jahren 1 MonateBerlin, Deutschland
Senior Quantitativer Analyst – Finanzengineering
TTMzero
- Tätigkeit als Product Owner für mehrere kundenspezifische Projekte.
- Leitung der Implementierung und Durchführung eines Projekts zur Mark-to-Model-Bewertung von festverzinslichen Produkten für Kunden, wodurch ein sechsstelliger jährlicher wiederkehrender Umsatz erzielt wurde.
- Leitung der Implementierung und Durchführung eines Projekts zur Berechnung von Marktrisikokennzahlen (VaR), um großen Banken bei der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Risikovorgaben zu helfen.
- Implementierung und Analyse von Finanzfunktionen und -modellen für die Echtzeit- und End-of-Day-Mark-to-Market- und Mark-to-Model-Fair-Value-Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten über verschiedene Asset-Klassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere) zur Unterstützung von IPV und IFRS 13.
- Sicherstellung hoher Qualität durch Softwaretests neuer Entwicklungen und Einsatz eines automatisierten Regressionstest-Frameworks.
- Automatisierung täglicher Prozesse durch Java-Programmierung.
- Verfassen von Spezifikationen und Dokumentationen für neue und verbesserte Prozesse.
Aug. 2012 - Aug. 2013
1 Jahr 1 MonateAccra, Ghana
Forschungsassistent / Lehrassistent
Universität von Ghana, Fachbereich Statistik
Sprachen
Akan
MutterspracheEnglisch
MutterspracheDeutsch
FortgeschrittenAusbildung
Okt. 2013 - März 2016
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
M.Sc. · Quantitative Finanzwirtschaft · Kiel, Deutschland
Aug. 2008 - Mai 2012
Universität von Ghana
B.Sc. · Mathematik & Statistik · Accra, Ghana
Zertifikate & Bescheinigungen
Zertifikat Data Science Spezialisierung
Johns Hopkins University (Coursera)
Zertifikat in Financial Engineering und Risikomanagement
Columbia University (Coursera)
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