Vlad (Volodymyr) Perederiy
Finanzrisiken / Quant-Modelle / IFRS 9 / Kapitalmärkte / Derivate / SAS / Python / VBA
Erfahrungen
Nov. 2018 - Mai 2024
5 Jahren 7 MonatenContracting / Freelancing / Consultancy
- Verschiedene Freelance-/Interimsprojekte (3–9 Monate), deutsche und internationale Auftraggeber (Banken, Beratungen, Investmentfonds, Immobilien) - Siehe beigefügte Projektliste - Bereiche: Kredit-/Marktrisiko, Finanzen / Rechnungslegung / IFRS / ECL / Fair Values / HGB / US-GAAP / Kreditrisikovorsorge, Portfoliomodelle / VaR, quantitative Analyse & Modellierung, Model Reviews / Entwicklung, Kapitalmärkte, Derivate, Asset / Investment Management, Private Finance - Daten-/IT-Tools: SAS, Python/pandas, Excel/Access/VBA, SQL, Java/C#, FactSet, Bloomberg, TradingView, OneSumX/RiskPro, Balance Sheet Manager, Jira, Confluence - Abstimmung: interne Gremien, Prüfer, Aufsichtsanfragen, Dienstleister, Präsentationen/Schulungen - Steuernummern: deutsche Einkommensteuernummer und EU-USt-ID vorhanden
Feb. 2010 - Sept. 2018
8 Jahren 8 Monaten Bonn, Deutschland
Senior Risk Controller, Abteilung: Risk Models / Risk Controlling
Deutsche Bank Group, Deutsche Postbank
- 2015 – 2018 (Derivate) Preisbildung, Bewertung & Rechnungslegung - Gegenparteikreditrisiko und RaRoC-Pricing für Derivate mit Nicht-Finanzkontrahenten: erwartete Exposures, Risiko-/Liquiditätskosten, RWAs, Margen, RoE/RoC - Preisbildung für Finanzinstrumente/Derivate: Callable Bonds, CDS, Zins-/Währungsswaps, Caps/Floors, Swaptions (physisch/cash), FX-Optionen (plain/barrier). Anwendung von B&S, Bachelier, SABR, Malz, Vanna-Volga, Multi-Curve, Negativzinsen - Validierung von Kredit-/Funding-Valuation Adjustments für die aufsichtsrechtliche Bewertung (AVA/XVA, CVA, FVA, FCA, Funding Curves), Prüfung von SIMM für OTC-Derivate - IAS/IFRS: IAS 39 FV-Hedges, IAS 39 (Portfolio-)Hedge Accounting, IFRS 13 (Fair Values) - IFRS 9 Expected Credit Losses/Impairment: allgemeine Methodik (Lifetime PD/LGD/EAD, PiT/makroökonomische Adjustments), IFRS9-Kalibrierungen für gewerbliche/wohnwirtschaftliche Kredite, Arbeit mit IFRS9-Regeltexten - 2013 – 2014 Portfolio / VaR-Modelle - Validierung des (Deutsche Bank) Kreditportfoliomodells (Rating-Transition-Matrizen, R2-systematische Koeffizienten, Verteilungsannahmen etc.) - Validierung von operationellen Risikomodellen (Advanced/AMA, Postbank/Deutsche Bank) - 2010 – 2013 Rating/IRBA-Modelle (Nicht-Retail) - Betreuung von Basel II-Ratingsystemen (PD/LGD) für Non-Retail-Exposures (Großunternehmen, gewerbliche Immobilien, Mid-Caps, Finanzwerte) - Validierung/Erweiterung von PD-Modellen, Entwicklung neuer LGD/CCF-Modelle - Bilanzanalyse (US-GAAP/IFRS/DE-HGB), RiskCalc, CreditEdge - Modellfreigaben/Änderungen/Monitoring, Abstimmung mit Kreditverantwortlichen und Prüfung
Okt. 2008 - Feb. 2009
5 Monaten Berlin, Deutschland
Praktikum
PwC
- Bewertung und bilanzieller Ausweis von Warrants, Anleihen, Zinsswaps - HGB-zu-IFRS-Übersetzungen für Kredite, Verbindlichkeiten, Risikovorsorge - Risikoadjustierte (VaR) Mark-to-Market-Schätzung des Trading-Book-Ertrags
Sept. 2007 - März 2008
7 MonatenProjektarbeit
zeb/rsa Consultancy
- Validierungsmethodik für ein Ratingsystem (PD/LGD) von Wohnimmobilienkrediten - Bewertung, Rating, Rechnungslegung für Anleihen und Kreditderivate - Untersuchung von Kapitalanforderungen und Projektakquisitionen in der Ukraine
Apr. 2003 - Mai 2005
2 Jahren 2 Monaten Frankfurt an der Oder, Deutschland
Forschungsprojekt
Europa-Universität Viadrina
- Vergleichende Analyse ukrainischer Rechnungslegungsstandards mit IFRS - Veröffentlichung eines Investmentleitfadens zur Finanzbuchhaltung in der Ukraine
Juli 2002 - Nov. 2002
5 Monaten Berlin, Deutschland
Praktikum
Allianz Versicherungs-AG
- Data Mining, Bilanzanalyse und Controlling für Versicherungen - Programmierung in Matlab (Bayes Net Toolbox), SQL
Juli 2001 - Juli 2002
1 Jahr 1 MonateStudentische Hilfstätigkeiten
- Programmierung in Java, JSP, ASP, JavaScript, XML, HTML (Universitätsassistent) - Programmierung in Java, Java 2D (für eine CAD-Katasteranwendung)
Aug. 2000 - Jan. 2010
9 Jahren 6 MonatenProjektarbeit
Lichtenstein Capital Markets
- Programmierung von Online-Formularen/Rechnern für Immobilien und Hypotheken - Entwicklung eines Online-Listingsystems für Gewerbeimmobilien
Accounting Ratios for Asset Management
- Berechnung einer Vielzahl von Accounting/Markt-/Bewertungskennzahlen für datengetriebene Optimierung/Rebalancing von Portfolios - Verwendung großer Datenbanken von Jahresabschlüssen - Big-Data-Analyse für Accounting/Markt-/Investmentkennzahlen - Umgang mit Reporting-Fragestellungen (Timing, Verzerrungen, Fehlwerte) - Tools: FactSet, Bloomberg, Python, Excel
Entwicklung eines VaR-Modells für Marktrisiken
- Entwicklung/Optimierung eines Marktrisiko-VaR-Modells nach CESR-Kriterien für UCITS mit absolutem/relativem (Benchmark) VaR - Abdeckung von Aktien, Indizes, Fonds, FX-Futures, Derivaten (Aktien-/Index-Optionen) - Berücksichtigung von Hedges, komplexen Derivatestrategien, Volatilitätsdynamiken, Korrelationen - Anwendung von Black & Scholes, SABR, SVI, Heston, Monte Carlo - Tools: Excel, VBA, Python, Patronas OPUS, StatPro, Bloomberg
Entwicklung und Implementierung eines LGD-Modells
- Entwicklung eines neuen LGD-Modells für Unternehmenskredite auf Basis von Bilanz-/Kreditdaten - Quantitative Modellierung (nichtlineare Tobit-Regression), Backtesting, initiale Validierung, RWA-Impact-Analyse, Implementierung, Abstimmung mit Kreditanalysten - Tools: SAS, Moody’s Ultimate Recoveries Database, Bilanzen (BvD OSIRIS, S&P Compustat, Bloomberg), Visual Basic, Access
Entwicklung und Implementierung eines PD-Modells
- Entwicklung eines neuen PD-Ratingmodells für Unternehmenskredite basierend auf Bilanzkennzahlen und Marktdaten (reduced form) mit Zusatzadjustments und qualitativen Faktoren - Quantitative Modellierung/Kalibrierung (Log-Regression, Shadow Ratings), Backtesting, initiale Validierung, RWA-Impact-Analyse, Implementierung, Abstimmung mit Kreditanalysten - Tools: SAS, Moody’s RiskCalc, Moody’s CreditEdge, Bilanzen (BvD OSIRIS, S&P Compustat, Bloomberg), Visual Basic, Access
Entwicklung eines CCF-Modells
- Entwicklung eines neuen CCF-Modells für KMU-Kredite basierend auf Kreditarten (Revolver, Geldmarktkonten, syndizierte Kredite, Garantien) - Datenbereinigung interner Kreditlinienhistorien, konservative Annahmen - Stratifikation/Aggregation nach Kreditarten, zeitliche Aspekte, regulatorische Adjustments (Downturn-Szenario) - Tools: Excel, Visual Basic, SAS, SAP, Prüfung einzelner Kreditverträge
IFRS 9 ECL-Modellierung und Implementierung
- Entwicklung allgemeiner Methodik für Lifetime PD/LGD/EAD, Anpassung an Basel IRBA, PiT (Point-in-Time) makroökonomische Adjustments - Spezifische Methodik, Kalibrierung und Implementierung für Immobilienportfolios - Arbeit mit regulatorischen Texten (IFRS 9, Basel, Prüferempfehlungen) - Teilprojektleitung - Tools: SAS, SAS IML, SAP, ABIT, JSON, JavaScript
Hybrid
IFRS 9 Fair Values für Bankbuch-Instrumente
- Bewertung von IFRS 9/IFRS 13 Fair Values kreditbezogener Bankbuch-Instrumente (Kredite, Anleihen, Hybrid), in Bilanz, GuV und Anhang - Überprüfung/Pflege bestehender Methodik, Erstellung neuer Dokumentationen (Business/Valuation/IT), Wissenstransfer - Umgang mit vertraglichen/prognostizierten Cashflows, Kreditlinien, Wertberichtigungen, POCI, Optionalitäten (callable/puttable, Caps/Floors), Refinanzierungs-/Liquiditätskosten, Term Liquidity Premium, Risikokosten/Erwartete Verluste, Kapital-/Eigenkapitalkosten (CRR RWAs, Eigenmittelquote, RoE, RoRWA), Spreads, SPPI-Kriterien, Clean/Dirty Items, Abgrenzungen, Kalibrierungsfragen, historischer Übergang IAS 39→IFRS 9, manuelle Anpassungen, Abstimmung mit Kreditkonditionen - Analysen zu spezifischen Bewertungsfragen, Dry-Run Bail-In-Bewertungen, SPPI-Tests, Stresstests - Implementierungsthemen (OneSumX, Java), Reporting und Prozesse (täglich, monatlich, quartalsweise, jährlich) - Tools: OneSumX, Excel, SAS, SQL, Java
Prüfung der RaRoC-Preisbildung für Derivate
- Validierung der RaRoC-Preisbildung für FX/IR-Derivate mit Nicht-Finanzkontrahenten - Prüfung der Methodik für EPE (expected positive exposures, marktbasierte SDE-Gleichungen), erwartete Kapital/RWAs, Risikokosten (Erwartete Verluste/PD/LGD), Margen/Hürdenraten, RoE/RoC-Berechnungen - Tools: Excel, Visual Basic, Front Arena, proprietäre Derivatebewertungssoftware, Bloomberg
Intraday-Handelsstrategien
- Verifikation, Backtesting und Optimierung von Strategien für Intraday-Aktienhandel mit Indikatoren, technischer Analyse und Machine Learning - Tools: Python, Excel, TradingView
Einführung von SIMM für OTC-Derivate
- Prüfung von Python-Code zur Initial Margin-Berechnung nach SIMM (Standard Initial Margin Model) für OTC-Derivate (Zins, FX) - Überprüfung der Logik für Buckets, Sensitivitäten/Greeks, Netting Sets - Tools: Front Arena, Python
Investmentanalyse für Equipment-Leasing
- Risiko-Ertrags-Analyse für Equipment-Leasing an kleine Unternehmen - Monte-Carlo-Simulation von Cashflows (Leasingraten, Equipment-Kauf, Rückgabe, Ausfälle, Overhead, Zinsen/Amortisation, Eigenkapital, Reinvestitionen) - Berechnung erwarteter Werte und Verteilung von Gewinn/Verlust und Endkapital - Tools: Visual Basic, Excel
Marktdatenmodellierung für Gewerbeimmobilien
- Validierung interner Prognosemodelle für Marktdaten (Leerstand, Mietpreise, Preise, Cap Rates) für Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Wohnen, Hotels) - ARIMA, Zeitreihen, Datenbereinigung/Glättung - Tools: Excel, Access, R
Migration von IRRBB/ALM/Liquidität/FV-Modellen für Kredite
- Unterstützung bei Migration von IRRBB/ALM/Liquiditäts/FV-Modellen von OneSumX zu Balance Sheet Manager - Überprüfung von Modellannahmen, Vereinheitlichung und Verbesserung (Optionalitäten, Diskontierung, Verlängerungen, Commitments) - Vorab-Deployment/Validierung, Regressions-/Progressionstests, Prüfung Bewertungsdifferenzen, Projektmanagement - Tools: OneSumX, Balance Sheet Manager, Excel, Access, SQL, Jira
Forschung zu Kreditderivaten
- Forschung zu Bewertung/Preisbildung und Rechnungslegung/regulatorischer Behandlung von frühen Kreditderivaten (CDS, ABS) - Prüfung der Ratingmethodik von Agenturen (Moody’s, Fitch) für RMBS/CMBS - Tools: Excel
Review & Anpassung eines Retail-IFRS9-PD-Modells
- Kritische Überprüfung der IFRS 9 ECL-Methodik für Retailkredite - Verifikation/Anpassung des Codes für Lifetime IFRS 9 PD-Berechnung - Kalibrierung/Parametrisierung für zwei neue Märkte - Technische Themen: Default-Definition, Ausfälle, Migrationsmatrizen (Kohorte/Generator, nicht-absorptive Zustände), Projektion/Kalibrierung marginaler Lifetime-PDs, Mehrfachausfälle - Entwicklung von Regression/Vasicek/Merton-Framework für makroökonomische Adjustments - Tools: SAS, Excel, Ambit Focus
Support bei Aufsichtliche Prüfung des Kreditportfoliomodells
- Unterstützung der Bankseite bei Aufsichtlicher Prüfung des internen (Säule 2) Kreditportfoliomodells, insbesondere GuV-/Bilanzmodellierung - Ad-hoc-Analysen, Beantwortung aufsichtsrechtlicher Anfragen - Prüfung von Rating-Migrationsansätzen, Verteilungsannahmen, Vorsorgemodellierung - Empfehlungen zur weiteren Modellentwicklung - Tools: Visual Basic, Excel, C#, R
Begleitung der Jahresabschlussprüfung von Finanzinstrumenten
- Bewertung und bilanzieller Ausweis von Warrants, Anleihen, Zins-Swaps - HGB-zu-IFRS-Übersetzungen für Kredite, Verbindlichkeiten, Risikovorsorge - Risikoadjustierte (VaR) Mark-to-Market-Schätzung des Trading-Book-Ertrags - Tools: Excel, proprietäre Bewertungssoftware
Underwriting-Tools für Hypotheken
- Entwicklung von Underwriting-Tools für Immobilienbewertung und Analyse von Hypothekenanträgen (Refinanzierung, Kauf, Bau, Erwerb) - Nutzung von Immobilientypen, Belegungsarten, LTV, DSCR, Bruttomietmultiplikatoren, Kapitalisierungsraten - Berücksichtigung von Tilgungsplänen, Projektionen, Projektkosten, persönlichen Abschlüssen, freien Cashflows, Leerständen, Managementgebühren, Instandhaltungsrücklagen - Tools: Visual Basic, Excel, Access
Validierung des Kreditportfoliomodells
- Validierung eines internen (Säule 2) Kreditportfoliomodells (Asset-Value/Merton-Typ) - ML (Maximum-Likelihood)-Schätzung der R2-systematischen Koeffizienten auf Basis empirischer Ausfalldaten für Retailportfolios - Konfidenzintervalle und statistische Tests der Koeffizienten - Prüfung der Methodik zur Ableitung der R2-Koeffizienten für Wholesale-Portfolios - Tools: SAS, Excel, R
Validierung der Derivatepreisbildung
- Validierung der Preisbildung für Finanzinstrumente/Derivate: Callable Bonds, CDS, Zins-/FX-Swaps, Caps/Floors, Swaptions, FX-Optionen, unter Berücksichtigung IFRS 9/IFRS 13 - Anwendung von Black & Scholes, Bachelier, SABR, Malz, Vanna-Volga, SDE-Gleichungen - Implementierung von Multi-Curves, Negativzinsen - Validierung von Kredit-/Funding-Valuation Adjustments (XVA, CVA, FVA, FCA, Funding Curves) und AVA-Anpassungen - Erstellung von Methodikentwürfen für Kredite mit Embedded Optionalities/non-SPPI - Tools: Proprietäre Bewertungssoftware, Front Arena, Python, Bloomberg, Reuters, Excel, Wilmott-Papers
Validierung des IFRS-Portfolio-Hedge Accounting
- IFRS-Portfolio-Hedge Accounting für Fair-Value-Hedges von Immobilienportfolios mittels Zinsswaps - Validierung der Hedge-Designation-Methodik, Hedge-Ratios, Behandlung von Kündigungs-/Vorzahlungsrechten, Hedge-Effektivität, Abstimmung mit Prüfern - Tools: Excel, proprietäre Bewertungssoftware
Validierung des Portfoliomodells für operationelle Risiken
- Validierung eines regulatorischen AMA-Portfoliomodells für operationelle Risiken - Empfehlungen zur Modellweiterentwicklung - Prüfung von Modellannahmen, Frequenz-/Schadensmodellierung, Monte Carlo-Settings, Business-Line/Event-Type-Matrizen, Extern-Daten-Repräsentativität, Backtesting - Tools: Matlab, SAS, Excel
Zusammenfassung
ZUSAMMENFASSUNG: PhD in Kreditrisiken, FRM-Bezeichnung 15 Jahre Berufs-/Projekterfahrung in Kreditrisiken, Rating-Modellen, Portfoliomodellen, Marktrisiken, Bewertung/Preisbildung von Derivaten, operationellen Risiken, quantitativer Analyse, IFRS 9/IAS 39-Rechnungslegung BEREICHE: - finanzielle Risikosteuerung, Finanzrisikocontrolling, Kreditrisiko, Gegenparteirisiko, Marktrisiko, Immobilienfinanzierungsrisiken, Projektfinanzierungsrisiken - Basel II, Basel III, Basel IV, Kreditratings, EL, PD, LGD, CCF, EAD, RWA, RWAs, IRBA, A-IRBA, SolvV, CRR - IAS 39, IFRS 9, ECL, Bewertung, beizulegende Zeitwerte für Kredite und Derivate - Derivate, Kreditderivate, Zinsderivate, Aktienderivate, CVA, XVA, Bewertung/Preisbildung von Derivaten - Treasury, Kapitalmärkte, Portfoliomodelle, Kapitaladäquanz, ICAAP, RaRoC, Economic Capital, Stresstesting - ggf. auch: Versicherungsrisiken, Aktuariat, Solvency II, ILAAP, Liquiditätsrisiken HARD SKILLS: IT & Programmierung: - Windows 10/11 (fortgeschritten), Linux (Grundkenntnisse) - Microsoft Office (Power-User): Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint - Python inkl. pandas/NumPy/SciPy/scikit-learn (sehr gut), PyCharm (gut) - SAS (sehr gut): BASE, STAT, GRAPH, IML, ETS, Enterprise Guide, Viya - Daten: SQL (sehr gut), MySQL / Access (sehr gut), Cloud (Grundkenntnisse), Big Data (gut) - VBA/Makros/Visual Basic (sehr gut), Java/C# (gut), R (Grundkenntnisse), Matlab (gut) - Web (gut): HTML, CSS, JavaScript, WordPress Quant & KI: - Statistik / Ökonometrie / Wahrscheinlichkeitstheorie / Regression / Zeitreihen (sehr gut) - Machine Learning: Python TensorFlow/PyTorch (gut), LLM/NLP/ANN (gut) - OpenAI GPT-Modelle (gut): Web / API / Prompt-Engineering / Automatisierungen Finanzdaten & Fachsoftware: - Marktdaten: Bloomberg Terminal (gut), Reuters / Refinitiv Eikon (Grundkenntnisse) - FIS Front Arena (gut): Prime/GUI/ADFL, ADM/ASQL, AEL/ACM/Python - SAP R/3 (gut): FS-DM / FS-CML (inkl. Datentabellen/Imports), Finastra Kondor (Grundkenntnisse) - Finanzberichte (sehr gut): S&P Compustat / Moody’s Osiris / FactSet / Edgar / Datastream / Worldscope / Osiris / Dafne - Risiko: FIS Balance Sheet Manager / Ambit Focus, Wolters-Kluwer RiskPro / OneSumX Projektmanagement: - Erfahrung mit agilen Projekten (Scrum), Leitung von Teilprojekten - Jira/Confluence (gut) Sprachkenntnisse: - Deutsch (fließend, 25 Jahre in Deutschland) - Englisch (fließend, Berufserfahrung in den USA, mehrere Aufenthalte im UK) - Ukrainisch/Russisch (Muttersprache) - Französisch (fortgeschritten), Polnisch (fortgeschritten), Spanisch (Grundkenntnisse) Publikationen: - Mean-Reverting SABR Models: Closed-form Surfaces and Calibration for Equities, 2024, in: SSRN - Vanna-Volga Method for Normal Volatilities, 2018, in: SSRN - Sparse Structural Approach for Rating Transitions, 2017, in: SSRN - Endogenous Derivation and Forecast of Lifetime PDs, 2015, in: SSRN - Forecasting Default with Aggregated Financial Ratios, 2013, in: Journal of Money, Banking and Finance - Non-Classical Ratios and Lasso Selection for Bankruptcy Prediction, 2009, in: SSRN - Insolvenzprognose und Kreditratings für ukrainische AGs, 2007, in: Wirtschaft und Recht in Osteuropa - Finanz- und Ertragslage ukrainischer AGs, 2007, in: Wirtschaft und Recht in Osteuropa - Die handelsrechtliche Rechnungslegung in der Ukraine, 2006, in: Wirtschaftsstandort Ukraine
Sprachen
Russisch
Muttersprache
Ukrainisch
Muttersprache
Deutsch
Verhandlungssicher
Englisch
Verhandlungssicher
Französisch
Verhandlungssicher
...und 2 Weitere
Ausbildung
Apr. 2005 - Dez. 2010
Europa-Universität Viadrina
PhD, Probability of Default/Insolvenz-Modelle, Bilanzanalyse, Kreditratings, Unternehmensbewertung, Rechnungslegung · Frankfurt an der Oder, Deutschland · gut (‘magna cum laude’)
Apr. 2003 - Feb. 2006
Europa-Universität Viadrina
Master of Science, Finance und Banking, Ökonometrie, Besteuerung · International Business Administration · Frankfurt an der Oder, Deutschland · 1,8 – gut (überdurchschnittlich)
Okt. 1999 - März 2003
Europa-Universität Viadrina
Diplom-Kaufmann, quantitative Methoden, Wirtschaftsinformatik · International Business Administration · Frankfurt an der Oder, Deutschland · 2,3 – gut
Zertifikate & Bescheinigungen
Financial Risk Manager (FRM)
GARP
Bloomberg Terminal
Bloomberg University
Python/Pandas Programming Certification
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