ZUSAMMENFASSUNG: PhD in Kreditrisiken, FRM-Bezeichnung 15 Jahre Berufs-/Projekterfahrung in Kreditrisiken, Rating-Modellen, Portfoliomodellen, Marktrisiken, Bewertung/Preisbildung von Derivaten, operationellen Risiken, quantitativer Analyse, IFRS 9/IAS 39-Rechnungslegung BEREICHE: - finanzielle Risikosteuerung, Finanzrisikocontrolling, Kreditrisiko, Gegenparteirisiko, Marktrisiko, Immobilienfinanzierungsrisiken, Projektfinanzierungsrisiken - Basel II, Basel III, Basel IV, Kreditratings, EL, PD, LGD, CCF, EAD, RWA, RWAs, IRBA, A-IRBA, SolvV, CRR - IAS 39, IFRS 9, ECL, Bewertung, beizulegende Zeitwerte für Kredite und Derivate - Derivate, Kreditderivate, Zinsderivate, Aktienderivate, CVA, XVA, Bewertung/Preisbildung von Derivaten - Treasury, Kapitalmärkte, Portfoliomodelle, Kapitaladäquanz, ICAAP, RaRoC, Economic Capital, Stresstesting - ggf. auch: Versicherungsrisiken, Aktuariat, Solvency II, ILAAP, Liquiditätsrisiken HARD SKILLS: IT & Programmierung: - Windows 10/11 (fortgeschritten), Linux (Grundkenntnisse) - Microsoft Office (Power-User): Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint - Python inkl. pandas/NumPy/SciPy/scikit-learn (sehr gut), PyCharm (gut) - SAS (sehr gut): BASE, STAT, GRAPH, IML, ETS, Enterprise Guide, Viya - Daten: SQL (sehr gut), MySQL / Access (sehr gut), Cloud (Grundkenntnisse), Big Data (gut) - VBA/Makros/Visual Basic (sehr gut), Java/C# (gut), R (Grundkenntnisse), Matlab (gut) - Web (gut): HTML, CSS, JavaScript, WordPress Quant & KI: - Statistik / Ökonometrie / Wahrscheinlichkeitstheorie / Regression / Zeitreihen (sehr gut) - Machine Learning: Python TensorFlow/PyTorch (gut), LLM/NLP/ANN (gut) - OpenAI GPT-Modelle (gut): Web / API / Prompt-Engineering / Automatisierungen Finanzdaten & Fachsoftware: - Marktdaten: Bloomberg Terminal (gut), Reuters / Refinitiv Eikon (Grundkenntnisse) - FIS Front Arena (gut): Prime/GUI/ADFL, ADM/ASQL, AEL/ACM/Python - SAP R/3 (gut): FS-DM / FS-CML (inkl. Datentabellen/Imports), Finastra Kondor (Grundkenntnisse) - Finanzberichte (sehr gut): S&P Compustat / Moody’s Osiris / FactSet / Edgar / Datastream / Worldscope / Osiris / Dafne - Risiko: FIS Balance Sheet Manager / Ambit Focus, Wolters-Kluwer RiskPro / OneSumX Projektmanagement: - Erfahrung mit agilen Projekten (Scrum), Leitung von Teilprojekten - Jira/Confluence (gut) Sprachkenntnisse: - Deutsch (fließend, 25 Jahre in Deutschland) - Englisch (fließend, Berufserfahrung in den USA, mehrere Aufenthalte im UK) - Ukrainisch/Russisch (Muttersprache) - Französisch (fortgeschritten), Polnisch (fortgeschritten), Spanisch (Grundkenntnisse) Publikationen: - Mean-Reverting SABR Models: Closed-form Surfaces and Calibration for Equities, 2024, in: SSRN - Vanna-Volga Method for Normal Volatilities, 2018, in: SSRN - Sparse Structural Approach for Rating Transitions, 2017, in: SSRN - Endogenous Derivation and Forecast of Lifetime PDs, 2015, in: SSRN - Forecasting Default with Aggregated Financial Ratios, 2013, in: Journal of Money, Banking and Finance - Non-Classical Ratios and Lasso Selection for Bankruptcy Prediction, 2009, in: SSRN - Insolvenzprognose und Kreditratings für ukrainische AGs, 2007, in: Wirtschaft und Recht in Osteuropa - Finanz- und Ertragslage ukrainischer AGs, 2007, in: Wirtschaft und Recht in Osteuropa - Die handelsrechtliche Rechnungslegung in der Ukraine, 2006, in: Wirtschaftsstandort Ukraine
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