Vlad (Volodymyr) Perederiy
Berater
Erfahrungen
Nov. 2018 - Bis heute
7 Jahren 3 MonatenBerater
Contracting / Freelancing / Beratungsprojekte
- Verschiedene freiberufliche und Interim-Projekte von 3–9 Monaten für deutsche und internationale Kunden (Banken, Beratungsunternehmen, Investmentfonds, Immobilien)
- Bereiche: Kreditrisiko, Marktrisiko, Finanzen, Rechnungswesen (IFRS, ECL, Fair Values), deutsches HGB, US-GAAP, Kreditrisikovorsorge, Portfoliomodelle, VaR, quantitative Analyse und Modellierung, Modellüberprüfungen und -entwicklung, Kapitalmärkte, Derivate, Asset- und Investment-Management, private Finanzplanung, Daten
- Tools: SAS, Python (pandas), Excel, Access, VBA, SQL, Java, C#, FactSet, Bloomberg, TradingView, OneSumX, RiskPro, Balance Sheet Manager, Jira, Confluence
- Abstimmung mit internen Gremien, Wirtschaftsprüfern, Aufsichtsbehörden, Dritten und Dienstleistern; Erstellung von Präsentationen und Durchführung von Schulungen
Feb. 2010 - Sept. 2018
8 Jahren 8 MonatenBonn, Deutschland
Senior-Risikocontroller
Deutsche Bank Group, Deutsche Postbank
Preisstellung, Bewertung und buchhalterische Erfassung von Derivaten, einschließlich Callanleihen, CDS, Zins- und Währungsswaps, Caps und Floors, Swaptions, FX-Optionen; Anwendung von Black & Scholes, Bachelier, SABR, Malz, Vanna-Volga, Multi-Curve-Ansätzen und Negativzinsen (2015–2018)
Adressenausfallrisiko und RaRoC-Pricing: erwartete Exposures, Risiko- und Liquiditätskosten, RWA, Margen, RoE und RoC; Validierung von Credit- und Funding-Valuation Adjustments (AVA/XVA, CVA, FVA, FCA), Prüfung des SIMM für OTC-Derivate
IFRS und IAS: Hedge-Accounting nach IAS 39, Fair Value nach IFRS 13; IFRS-9-Methodik für erwartete Kreditverluste (Lifetime-PD, LGD, EAD, Point-in-Time- und Makroanpassungen), Kalibrierungen für gewerbliche und private Hypotheken
Validierung von Kreditportfolio- und operationellen Risikomodellen (Advanced AMA) (2013–2014)
Überwachung und Validierung von Basel-II-Ratingsystemen (PD/LGD) für Nicht-Retail-Exposures; Entwicklung von LGD- und CCF-Modellen; Bilanzanalysen (US GAAP, IFRS, deutsches HGB); Modellgenehmigungen, Änderungen und Monitoring (2010–2013)
Okt. 2008 - Feb. 2009
5 MonatenBerlin, Deutschland
Praktikant
PwC, Financial Services
- Jahresabschlussprüfung der Landesbank Berlin
- Bewertung und buchhalterische Behandlung von Warrants, Anleihen und Zinsswaps
- Übersetzungen vom deutschen HGB zu IFRS für Kredite, Verbindlichkeiten und Risikovorsorgen
- Risikoadjustierte (VaR-)Mark-to-Market-Schätzung der Handelsbucherträge
Sept. 2007 - März 2008
7 MonatenBerater
zeb/rsa Consultancy
- Validierungsmethodik für ein PD/LGD-Ratingsystem für Wohnungsbaudarlehen
- Bewertung, Rating und buchhalterische Behandlung von Anleihen und Kreditderivaten
- Analyse der Kapitalanforderungen und Akquisitionsprojekte in der Ukraine
Apr. 2003 - Mai 2005
2 Jahren 2 MonatenFrankfurt an der Oder, Deutschland
Forscher
Europa-Universität Viadrina
- Vergleichende Analyse der ukrainischen Rechnungslegungsstandards mit IFRS
- Veröffentlichung einesInvestmentleitfadens zur Finanzbuchhaltung in der Ukraine
Juli 2002 - Nov. 2002
5 MonatenBerlin, Deutschland
Praktikant
Allianz Versicherungs-AG
- Datenanalyse, Bilanzanalyse und Controlling für den Versicherungsbereich
- Programmierung in MATLAB (Bayes Net Toolbox) und SQL
Juli 2001 - Juli 2002
1 Jahr 1 MonateUniversitätsassistent
Europa-Universität Viadrina
- Programmierung in Java, JSP, ASP, JavaScript, XML und HTML
- Entwicklung einer Katasteranwendung für Unternehmen in Java 2D
Aug. 2000 - Jan. 2010
9 Jahren 6 MonatenProgrammierer
Lichtenstein Capital Markets
- Programmierung von Online-Formularen und Rechnern für Immobilien- und Hypothekenanträge
- Entwicklung eines Online-Listing-Systems für Gewerbeimmobilien
Fähigkeiten
It & Programmierung
- Windows 10/11 (Fortgeschrittene Kenntnisse)
- Linux (Grundkenntnisse)
- Microsoft Office (Power-user): Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint
- Python Inkl. Pandas/numpy/scipy/scikit-learn (Sehr Gut), Pycharm (Gut)
- Sas (Sehr Gut): Base, Stat, Graph, Iml, Ets, Enterprise Guide, Viya
- Daten: Sql (Sehr Gut), Mysql / Access (Sehr Gut), Cloud (Grundkenntnisse), Big Data (Gut)
- Vba/makros/visual Basic (Sehr Gut)
- Java/c# (Gut)
- R (Grundkenntnisse)
- Matlab (Gut)
- Web: Html / Css / Javascript / Wordpress (Gut), Json / Xml (Gut)
Quant & Ki
- Statistik / Ökonometrie / Wahrscheinlichkeitstheorie / Regression / Zeitreihen (Sehr Gut)
- Maschinelles Lernen: Python Tensorflow/pytorch (Gut), Llm/nlp/ann (Gut)
- Openai Gpt-modelle (Gut): Web / Api / Prompt-engineering / Automatisierungen
Finanzdaten & Spezialisierte Software
- Marktdaten: Bloomberg Terminal (Gut), Reuters / Refinitiv Eikon (Grundkenntnisse)
- Fis Front Arena (Gut): Prime/gui/adfl, Adm/asql, Ael/acm/python
- Sap R/3 (Gut): Fs-dm / Fs-cml (Inkl. Datentabellen/imports), Finastra Kondor (Grundkenntnisse)
- Finanzreports (Sehr Gut): S&p Compustat / Moody’s Osiris / Factset / Edgar
- Risiko: Fis Balance Sheet Manager / Ambit Focus, Wolters-kluwer Riskpro / Onesumx
Projektmanagement
- Erfahrung Mit Agilen Projekten (Scrums)
- Erfahrung In Der Leitung Von Teilprojekten
- Jira/confluence (Gut)
Sprachen
Russisch
MutterspracheUkrainisch
MutterspracheDeutsch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherFranzösisch
Verhandlungssicher ...und 2 Weitere
Ausbildung
Apr. 2005 - Dez. 2010
Europa-Universität Viadrina
PhD, Dr. rer. pol. · Doktoratsstudium · Frankfurt an der Oder, Deutschland · gut (magna cum laude)
Apr. 2003 - Feb. 2006
Europa-Universität Viadrina
Master of Science, Finanzen und Bankwesen; Ökonometrie; Steuern · Internationale Betriebswirtschaftslehre · Frankfurt an der Oder, Deutschland · 1,8 - gut (überdurchschnittlich)
Okt. 1999 - März 2003
Europa-Universität Viadrina
Diplom-Kaufmann, Quantitative Methoden; Wirtschaftsinformatik · Internationale Betriebswirtschaftslehre · Frankfurt an der Oder, Deutschland · 2,3 - gut
...und 2 Weitere
Zertifikate & Bescheinigungen
Financial Risk Manager (FRM)
GARP
Bloomberg Terminal
Bloomberg University
Zertifikat in Python/Pandas-Programmierung
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