Vlad (Volodymyr) P.
Finanzrisiken / Quantmodelle / IFRS 9 / Kapitalmärkte / Derivate / SAS / Python / VBA
Erfahrungen
Nov. 2018 - Mai 2024
5 Jahren 7 MonatenContracting / Freelancing / Consultancy
- Verschiedene Freelance- und Interimprojekte (3–9 Monate), deutsche und internationale Auftraggeber (Banken, Beratungen, Fonds, Immobilien)
- Siehe Projektliste im Anhang
- Themen: Kredit-/Marktrisiko, Finanzen/Buchhaltung/IFRS/ECL/Fair Values/HGB/US GAAP/Rückstellungen, Portfoliomodelle/VaR, quantitative Analyse & Modellierung, Model Reviews/Entwicklung, Kapitalmärkte, Derivate, Asset-/Investment-Management, Private Finance
- Daten/IT-Tools: SAS, Python/pandas, Excel/Access/VBA, SQL, Java/C#, FactSet, Bloomberg, TradingView, OneSumX/RiskPro, Balance Sheet Manager, Jira, Confluence
- Abstimmung mit Gremien, Wirtschaftsprüfern, Aufsicht, 3rd Parties/ Dienstleistern, Präsentationen & Schulungen
- Steuer IDs: deutsche Steuernummer & EU-USt-ID vorhanden
Feb. 2010 - Sept. 2018
8 Jahren 8 MonatenBonn, Deutschland
Senior Risk Controller, Bereich: Risk Models / Risk Controlling
Deutsche Bank Group, Deutsche Postbank
2015 – 2018 (Derivate) Pricing, Bewertung & Accounting
Kontrahentenausfallrisiko und RaRoC-Pricing für Derivate mit nicht-finanziellen Kunden: erwartete Exposures, Risiko-/Liquiditätskosten, RWAs, Margen, RoE/RoC
Bewertung von Finanzinstrumenten/Derivaten: Callable Bonds, CDS, IR/FX-Swaps, Caps/Floors, Swaptions (physisch/bar), FX-Optionen (plain/barrier). Anwendung von B&S, Bachelier, SABR, Malz, Vanna-Volga, Multi-Curves, Negativzinsen
Validierung von Kredit-/Funding-Valuation Adjustments für regulatorische Bewertung (AVA/XVA, CVA, FVA, FCA, Funding Curves), Prüfung von SIMM für OTC-Derivate
IAS/IFRS: IAS 39 FV-Hedges, IAS 39 (Portfolio) Hedge Accounting, IFRS 13 Fair Value
IFRS 9 Expected Credit Losses/Impairment: Methodik (Lifetime PD/LGD/EAD, PiT/makroökon. Anpassungen), IFRS9-Kalibrierungen für Gewerbe-/Wohnimmobilien, Arbeit mit regulatorischen Texten
2013 – 2014 Portfolio-/VaR-Modelle
Validierung des DB-Kreditportfoliomodells (Rating-Übergangsmatrizen, R2-Koeffizienten, Verteilung etc.)
Validierung von operationellen Risiko-Modellen (advanced/AMA, Postbank/DB)
2010 – 2013 Rating/IRBA-Modelle (Non-Retail)
Betreuung von Basel II-Ratingsystemen (PD/LGD) für Non-Retail (Large Corporates, Gewerbeimmobilien, Mid-Caps, Financials)
Validierung/Erweiterung von PD-Modellen, Entwicklung neuer LGD/CCF-Modelle
Bilanzanalyse (US-GAAP/IFRS/DE-HGB), RiskCalc, CreditEdge
Modellfreigaben/Änderungen/Monitoring, Abstimmung mit Kreditabteilung & Audit
Okt. 2008 - Feb. 2009
5 MonatenBerlin, Deutschland
Praktikum
PwC
- Bewertung und buchhalterische Behandlung von Warrants, Anleihen, IRS
- HGB-zu-IFRS-Umstellungen für Darlehen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen
- Risiko-adjustierte (VaR) MtM-Schätzung für Trading-Erträge
Sept. 2007 - März 2008
7 MonatenProjektarbeit
zeb/rsa Consultancy
- Validierungsmethodik für ein Ratingsystem (PD/LGD) von Wohnimmobilienkrediten
- Bewertung, Rating, Accounting für Anleihen und Kreditausfall-Swaps
- Analyse der Kapitalanforderungen und Projektakquise in der Ukraine
Apr. 2003 - Mai 2005
2 Jahren 2 MonatenFrankfurt an der Oder, Deutschland
Forschungsprojekt
Europa-Universität Viadrina
- Vergleichende Analyse ukrainischer Rechnungslegungsstandards mit IFRS
- Veröffentlichung eines Investitionsführers zur Rechnungslegung in der Ukraine
Juli 2002 - Nov. 2002
5 MonatenBerlin, Deutschland
Praktikum
Allianz Versicherungs-AG
- Data Mining, Bilanzanalyse und Controlling im Versicherungsbereich
- Programmierung in Matlab (Bayes Net Toolbox), SQL
Juli 2001 - Juli 2002
1 Jahr 1 MonateStudentische Hilfstätigkeiten
- Programmierung in Java, JSP, ASP, JavaScript, XML, HTML (Univ.-Assistent)
- Programmierung in Java, Java 2D (für ein Business-Kataster-Tool)
Aug. 2000 - Jan. 2010
9 Jahren 6 MonatenProjektarbeit
Lichtenstein Capital Markets
- Programmierung von Online-Formularen/Rechnern für Immobilien und Hypotheken
- Entwicklung eines Online-Listing-Systems für Gewerbeimmobilien
Kennzahlenanalyse für Asset Management
- Berechnung zahlreicher Accounting-/Markt-/Bewertungskennzahlen für datengetriebene Portfoliosteuerung
- Nutzung großer Bilanzdatenbanken
- Big Data-Analysen für Bewertungs- & Investmentmetriken
- Umgang mit Reportingproblemen (Zeitpunkt, Verzerrungen, Lücken etc.)
- Tools: FactSet, Bloomberg, Python, Excel
Entwicklung eines VaR-Modells für Marktrisiken
- Entwicklung/Optimierung eines VaR-Modells nach CESR für UCITS (absoluter/relativer VaR)
- Abdeckung Aktien, Indices, Fonds, FX-Futures, Derivate (Optionen)
- Berücksichtigung von Hedges, komplexen Derivstrategien, Volatilitätsstrukturen, Korrelationen
- Anwendung B&S, SABR, SVI, Heston, Monte Carlo
- Tools: Excel, VBA, Python, Patronas OPUS, StatPro, Bloomberg
Entwicklung & Implementierung eines LGD-Modells
- Neues LGD-Modell für Firmenkredite auf Basis Bilanz-/Kreditdaten
- Quant Modellierung (nichtlineare Tobit-Regression), Backtesting, Validierung, RWA-Analyse, Umsetzung, Abstimmung mit Credit-Analysten
- Tools: SAS, Moody’s Ultimate Recoveries, BvD OSIRIS, S&P Compustat, Bloomberg, VB, Access
Entwicklung & Implementierung eines PD-Modells
- Neues PD-Ratingmodell für Firmenkredite auf Basis Kennzahlen & Marktinfos
- Quant Modellierung/Kalibrierung (Log-Regression, Shadow Ratings), Backtesting, Validierung, RWA-Analyse, Umsetzung, Abstimmung
- Tools: SAS, Moody’s RiskCalc/CreditEdge, OSIRIS, Compustat, Bloomberg, VB, Access
Entwicklung eines CCF-Modells
- Neues CCF-Modell für KMU-Kredite nach Kreditarten (Revolver, MMK, Syndizierte Kredite, Garantien)
- Datenbereinigung historischer Limite/Restschulden mit konservativen Annahmen
- Segmentierung/Aggregation, Timing, regulator. Anpassungen (Downturn)
- Tools: Excel, VB, SAS, SAP, Vertragsprüfung
IFRS 9 ECL-Modellierung & Umsetzung
- Entwicklung allgemeiner Methodik für Lifetime PD/LGD/EAD, IRBA-Anpassungen, PiT-Makroanpassungen
- Spez. Methodik, Kalibrierung & Implementierung für Immobilienportfolios
- Arbeit mit regulatorischen Texten (IFRS 9, Basel, Prüfer)
- Teilprojektleitung
- Tools: SAS, SAS IML, SAP, ABIT, JSON, JavaScript
Hybrid
IFRS 9 Fair Values für Bankbuch-Instrumente
- IFRS 9/13 Bewertung von Bankbuch-Kreditinstrumenten (Darlehen, Anleihen, Hybride) für Bilanz, GuV, Anhang
- Prüfung/Berichtigung bestehender Methodik, Dokumentation (Fach/IT)
- Transfer vertraglicher/künftiger CFs, Limite, Wertminderung, POCI, Optionalitäten, Refi-/Liquiditätskosten, Risikokosten, Kapital-/Eigenkapitalkosten, SPPI, Clean/Dirty, Kalibrierung, Übergang von IAS 39 zu IFRS 9, manuelle Anpassungen, Abstimmung
- Analysen zu Bewertungen, Dry-Run Bail-in, SPPI-Tests, Stresstests
- Implementierungsfragen (OneSumX, Java), Reporting (täglich/monatlich/quartal/ jährlich)
- Tools: OneSumX, Excel, SAS, SQL, Java
Prüfung RaRoC-Pricing für Derivate
- Validierung von RaRoC-Pricing für FX/IR-Derivate mit Nichtbanken
- Prüfung Methodik für EPE, Kapital/RWAs, Risikokosten, Margen, RoE/RoC
- Tools: Excel, VB, Front Arena, Proprietäre Bewertungssoftware, Bloomberg
Intraday-Trading-Strategien
- Prüfung, Backtesting, Optimierung von Intraday-Strategien für Aktien mit Indikatoren, TA, ML
- Tools: Python, Excel, TradingView
Einführung von SIMM für OTC-Derivate
- Prüfung Python-Code für Initial Margin nach SIMM für OTC-Derivate (IR, FX)
- Validierung der Logik für Buckets, Sensitivitäten/Greeks, Netting Sets
- Tools: Front Arena, Python
Investmentanalyse für Leasing
- Risiko-Ertrags-Analyse von Equipment-Leasing für KMU
- Monte Carlo Simulation CFs (Leasingraten, Abkauf, Rückgabe, Ausfälle, Kosten, Zins/AfA, Eigenkapital, Reinvest)
- Ermittlung Erwartungswert, Verteilung von Gewinn/Verlust und EK-Endwert
- Tools: VB, Excel
Marktdatenmodellierung für Gewerbeimmobilien
- Validierung interner Modelle für Vorhersage von Leerstand, Mieten, Preisen, Cap Rates für Gewerbeimmobilien
- ARIMA, Time Series, Datenbereinigung/Glättung
- Tools: Excel, Access, R
Migration von IRRBB/ALM/Liquidität/FV-Modellen für Darlehen
- Unterstützung der Migration von OneSumX zu Balance Sheet Manager
- Prüfung Annahmen, Vereinheitlichung, Optimierung (Optionalitäten, Diskontierung, Verlängerungen, Limite)
- Pre-Deployment/Validation, Regression/Progression Tests, Abweichungsprüfung, Projektmanagement
- Tools: OneSumX, Balance Sheet Manager, Excel, Access, SQL, Jira
Forschung zu Kreditderivaten
- Forschung zu Bewertung/Preisfindung und Accounting/Regulierung für frühe Kreditderivate (CDS, ABS)
- Prüfung Ratingmethodik von Moody’s, Fitch für RMBS/CMBS
- Tools: Excel
Review & Modifikation eines Retail-IFRS9-PD-Modells
- Kritische Prüfung IFRS 9 ECL Methodik für Retail-Kredite
- Prüfung/Modifikation Code für Lifetime PD-Berechnung
- Kalibrierung für zwei neue Märkte
- Technische Themen: Default-Definition, Delinquencies, Migrationsmatrizen, Projektion Kalibrierung, Multiple Defaults
- Entwicklung Regression/Vasicek/Merton-Rahmen für Makroanpassungen
- Tools: SAS, Excel, Ambit Focus
Unterstützung bei aufsichtsrechtlicher Prüfung eines Kreditportfoliomodells
- Bankinterne Begleitung einer Aufsichtsprüfung des Pillar-2-Portfoliomodells (GuV/Bilanzmodellierung)
- Ad-hoc-Analysen, Beantwortung Anfragen
- Prüfung Migration, Verteilungsannahmen, Rückstellungsmodellierung
- Empfehlungen zur Modellentwicklung
- Tools: VB, Excel, C#, R
Unterstützung Jahresabschlussprüfung Finanzinstrumente
- Bewertung & buchhalterische Behandlung von Warrants, Anleihen, IRS
- HGB-zu-IFRS-Umrechnungen für Kredite, Verbindlichkeiten, Rückstellungen
- Risiko-adjustierte (VaR) MtM-Schätzung für Trading-Erträge
- Tools: Excel, Proprietäre Bewertungssoftware
Underwriting-Analyse/Tools für Hypotheken
- Entwicklung von Tools zur Bewertung von Immobilien & Analyse von Hypothekenanträgen (Refi, Kauf, Bau, Erwerb)
- Berücksichtigung Immobilientyp, Nutzung, LTV, DSCR, Multiplikatoren, Cap Rates
- Darstellung Tilgungspläne, Projektionen, Projektkosten, persönliche Finanzen, Diskretionär, Leerstands-/Ausfallzulagen, Fees, Rücklagen, Instandhaltung
- Tools: VB, Excel, Access
Validierung Kreditportfoliomodell
- Validierung eines internen (Pillar-2) Asset-Value/Merton-Modells
- ML-Schätzung der R2-Koeffizienten via Maximum Likelihood für Retailportfolios
- Konfidenzintervalle & statistische Tests
- Prüfung Methodik für Wholesale-Portfolios
- Tools: SAS, Excel, R
Validierung Derivate-Pricing
- Validierung Pricing für Finanzinstrumente/Derivate: Callable Bonds, CDS, Swaps, Caps/Floors, Swaptions, FX-Optionen
- Berücksichtigung IFRS 9/13
- Anwendung B&S, Bachelier, SABR, Malz, Vanna-Volga, SDE, Multi-Curves, Negativzinsen
- Validierung Credit/Funding Adjustments (XVA), AVA
- Methodikentwurf Bewertung von Darlehen mit Optionalitäten/Nicht-SPPI
- Tools: Proprietäre Software, Front Arena, Python, Bloomberg, Reuters, Excel, Wilmott Papers
Validierung IFRS Portfolio Hedge Accounting
- IFRS Portfolio-Hedge Accounting für Fair-Value-Hedges residential Mortgages via Zins-Swaps
- Prüfung Hedge-Designation, Ratios, Prepayment/Termination, Effektivität, Abstimmung mit WP
- Tools: Excel, Proprietäre Software
Validierung Portfoliomodell für operationelles Risiko
- Validierung eines AMA-Regelwerkmodells für operationelle Risiken
- Empfehlungen zur Modellentwicklung
- Prüfung Annahmen, Frequenz-/Schadensverteilungen, Monte Carlo, Business-Lines/Event-Matrizen, Externe Daten, Backtesting
- Tools: Matlab, SAS, Excel
Zusammenfassung
ZUSAMMENFASSUNG: Promotion in Kreditrisiken, FRM-Zertifikat 15 Jahre Berufs-/Projekterfahrung in Kreditrisiken, Ratingmodellen, Portfoliomodellen, Marktrisiken, Bewertung/Preisfindung von Derivaten, operationellen Risiken, quantitativer Analyse, IFRS 9/IAS 39 Rechnungslegung
BEREICHE:
- Finanzrisikomanagement, Risikocontrolling, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Marktrisiko, Immobilienfinanzierungsrisiken, Projektfinanzierungsrisiken
- Basel II, III, IV, Kreditratings, EL, PD, LGD, CCF, EAD, RWA, IRBA, A-IRBA, SolvV, CRR
- IAS 39, IFRS 9, ECL, Bewertung, Fair Values für Darlehen und Derivate
- Derivate, Kreditderivate, Zinsderivate, Aktienderivate, CVA, XVA, Bewertung/Preisfindung von Derivaten
- Treasury, Kapitalmärkte, Portfoliomodelle, Kapitaladäquanz, ICAAP, RaRoC, Economic Capital, Stresstests
- ggf. auch Versicherungsrisiken, Aktuariat, Solvency II, ILAAP, Liquiditätsrisiken
HARD SKILLS:
IT & Programmierung:
- Windows 10/11 (Experte), Linux (Grundkenntnisse)
- Microsoft Office (Power User): Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint
- Python inkl. pandas/NumPy/SciPy/scikit-learn (sehr gut), PyCharm (gut)
- SAS (sehr gut): BASE, STAT, GRAPH, IML, ETS, Enterprise Guide, Viya
- Daten: SQL (sehr gut), MySQL/Access (sehr gut), Cloud (Grundkenntnisse), Big Data (gut)
- VBA/Makros/Visual Basic (sehr gut), Java/C# (gut), R (Grundkenntnisse), Matlab (gut)
- Web (gut): HTML, CSS, JavaScript, WordPress
Quant & KI:
- Statistik/Ökonometrie/Wahrscheinlichkeitstheorie/Regression/Timeseries (sehr gut)
- Machine Learning: Python TensorFlow/PyTorch (gut), LLM/NLP/ANN (gut)
- OpenAI GPT-Modelle (gut): Web/API/Prompt Engineering/Automatisierung
Finanzdaten & Spezialsoftware:
- Marktdaten: Bloomberg Terminal (gut), Reuters/Refinitiv Eikon (Grundkenntnisse)
- FIS Front Arena (gut): Prime/GUI/ADFL, ADM/ASQL, AEL/ACM/Python
- SAP R/3 (gut): FS-DM/FS-CML (inkl. Datentabellen/Imports), Finastra Kondor (Grundkenntnisse)
- Finanzberichte (sehr gut): S&P Compustat/Moody’s Osiris/FactSet/Edgar/Datastream/Worldscope/Osiris/Dafne
- Risiko: FIS Balance Sheet Manager/Ambit Focus, Wolters-Kluwer RiskPro/OneSumX
Projektmanagement:
- Erfahrung mit agilen Projekten (Scrum), Leitung von Teilprojekten
- Jira/Confluence (gut)
Sprachkenntnisse:
- Deutsch (fließend, 25 Jahre in Deutschland)
- Englisch (fließend, USA-Erfahrung, Aufenthalte im UK)
- Ukrainisch/Russisch (Muttersprache)
- Französisch (fortgeschritten), Polnisch (fortgeschritten), Spanisch (Grundkenntnisse)
Publikationen:
- Mean-Reverting SABR Models: Closed-form Surfaces and Calibration for Equities, 2024, SSRN
- Vanna-Volga Method for Normal Volatilities, 2018, SSRN
- Sparse Structural Approach for Rating Transitions, 2017, SSRN
- Endogenous Derivation and Forecast of Lifetime PDs, 2015, SSRN
- Forecasting Default with Aggregated Financial Ratios, 2013, Journal of Money, Banking and Finance
- Non-Classical Ratios and Lasso Selection for Bankruptcy Prediction, 2009, SSRN
- Insolvenzprognose und Kreditratings für ukrainische AGs, 2007, Wirtschaft und Recht in Osteuropa
- Finanz- und Ertragslage ukrainischer AGs, 2007, Wirtschaft und Recht in Osteuropa
- Die handelsrechtliche Rechnungslegung in der Ukraine, 2006, Wirtschaftsstandort Ukraine
Sprachen
Russisch
MutterspracheUkrainisch
MutterspracheDeutsch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherFranzösisch
Verhandlungssicher ...und 2 Weitere
Ausbildung
Apr. 2005 - Dez. 2010
Europa-Universität Viadrina
PhD, Ausfallwahrscheinlichkeit/ Insolvenzmodelle, Bilanzanalyse, Kreditratings, Unternehmensbewertung, Rechnungslegung · Frankfurt an der Oder, Deutschland · gut („magna cum laude")
Apr. 2003 - Feb. 2006
Europa-Universität Viadrina
MSc, Finance & Banking, Ökonometrie, Steuern · International Business Administration · Frankfurt an der Oder, Deutschland · 1,8 – gut (überdurchschnittlich)
Okt. 1999 - März 2003
Europa-Universität Viadrina
Diplom-Kaufmann, quantitative Methoden, Wirtschaftsinformatik · International Business Administration · Frankfurt an der Oder, Deutschland · 2,3 – gut
...und 2 Weitere
Zertifikate & Bescheinigungen
Financial Risk Manager (FRM)
GARP
Bloomberg Terminal
Bloomberg University
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