Julian W.
CEO & Machine-Learning-Ingenieur
Erfahrungen
Jan. 2023 - Bis heute
2 Jahren 8 MonatenDeutschland
CEO & Machine-Learning-Ingenieur
LOLML GmbH
- Beratung zur Monte-Carlo-Szenarioanalyse für exotische Swap-Portfolios, implementiert in C++ mit Bash und Gnuplot.
- Leitung verschiedener Projekte, darunter Optimierung industrieller Prozesse, EDI-Automatisierung, Erklärbarkeit von LLMs, Portfoliooptimierung und Zeitreihenanalyse.
Nov. 2019 - Dez. 2022
3 Jahren 2 MonatenDeutschland
Machine-Learning-Ingenieur
DataRobot
- Mitarbeit im Model Management and Monitoring (MLOps)-Team durch Entwicklung von Online-Lernmodellen zur Drift-Erkennung und Überwachung der Merkmalsverteilung.
- Entwicklung von ContagionNET, einem probabilistischen Modell für das individuelle Infektionsrisiko, in direkter Zusammenarbeit mit CEO Jeremy Achin.
- Arbeit an Covid Machine zur Optimierung von Impfstoffstudien für Moderna durch kompartmentale Epidemiemodellierung.
- Implementierung eines Modells für Intervallschätzungen bei Regressionsproblemen mithilfe conformaler Inferenz im Rahmen der Trusted AI-Initiative.
Sept. 2015 - Okt. 2019
4 Jahren 2 MonatenMünchen, Deutschland
Quantitativer Analyst
risklab (Allianz Global Investors)
- Entwurf, Implementierung und Verwaltung eines Portfolio-Optimierungs-Frameworks:
- Backend entwickelt in C# unter Einsatz verschiedener LP- und QP-Optimierer aus der NAG-Bibliothek.
- Middleware nutzte RabbitMQ und bot eine Web-API an.
- Asynchrones C# VSTO-Excel-Frontend.
- Automatisierung von Risikoberichten und Datenvalidierungsprozessen mit Python, Jupyter, Bash und Cygwin.
- Test und Validierung von Bewertungs-Frameworks für inflationsindexierte Swaps mit MATLAB, Python und C#.
Apr. 2015 - Dez. 2018
3 Jahren 9 MonatenDeutschland
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Universität Freiburg
- Fokus auf Forschungsthemen wie Finanzmathematik, Statistik, stochastische Analyse und Energiemärkte.
- Lehre von 8 Kursen, darunter Mathematik für Ingenieure, Mathematische Statistik und Stochastische Analyse.
- Veröffentlichung eines Übungsbuchs zu Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Feb. 2011 - März 2015
4 Jahren 2 MonatenWissenschaftlicher Mitarbeiter
Technische Universität Chemnitz
- Fokus auf Forschungsthemen wie Finanzmathematik, Statistik, stochastische Analyse und Energiemärkte.
- Lehre von 8 Kursen, darunter Mathematik für Ingenieure, Mathematische Statistik und Stochastische Analyse.
- Veröffentlichung eines Übungsbuchs zu Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Jan. 2008 - Jan. 2011
3 Jahren 1 MonateWien, Österreich
HybridQuantitativer Analyst
Raiffeisen Bank International AG
- Entwicklung eines internen VaR-Modells für Marktrisiken.
- Erstellung eines Marktszenariogenerators mit einem hybriden Monte-Carlo-Ansatz unter Einsatz einer 500-dimensionalen Diskretisierung der Heath-Jarrow-Morton-SPDE. (Implementiert in C++ mit STL, Boost, Blitz++ und GSL).
- Durchführung statistischer Analysen und Kalibrierung von Ausfallwahrscheinlichkeits-Strukturmodellen für CDS-Spreads.
- Veröffentlichung der Studie "A dynamic approach for scenario generation in risk management" auf arXiv.
Sprachen
Polnisch
MutterspracheDeutsch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherJapanisch
GrundkenntnisseAusbildung
Technische Universität Wien
Diplom, Schwerpunkt abstrakte Algebra, Topologie, symbolische Berechnung und Informatik · Mathematik · Wien, Österreich
Zertifikate & Bescheinigungen
Deep Reinforcement Learning Nanodegree
Udacity
Deep Learning Specialization
deeplearning.ai
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