Julian Wergieluk
CEO & Machine-Learning-Ingenieur
Erfahrungen
Jan. 2022 - Bis heute
2 Jahren 7 Monaten Deutschland
CEO & Machine-Learning-Ingenieur
LOLML GmbH
- Beratung zur Monte-Carlo-Szenarioanalyse für exotische Swap-Portfolios, implementiert in C++ mit Bash und Gnuplot.
- Management verschiedener Projekte einschließlich Optimierung industrieller Prozesse, EDI-Automatisierung, LLM-Erklärbarkeit, Portfolio-Optimierung und Zeitreihenanalyse.
Nov. 2019 - Dez. 2022
3 Jahren 2 Monaten Deutschland
Machine-Learning-Ingenieur
DataRobot
- Mitarbeit im Model-Management- und Monitoring-Team (MLOps) durch Entwicklung von Online-Lernmodellen zur Drift-Erkennung und Überwachung der Merkmalsverteilung.
- Entwicklung von ContagionNET, einem probabilistischen Modell für individuelles Infektionsrisiko, in direkter Zusammenarbeit mit CEO Jeremy Achin.
- Arbeit am Covid-Maschine-Projekt zur Optimierung von Impfstoffstudien für Moderna durch kompartimentelle Epidemiemodellierung.
- Implementierung eines Modells für Vorhersageintervalle bei Regressionsproblemen mithilfe konformer Inferenz im Rahmen der Trusted-AI-Initiative.
Sept. 2015 - Okt. 2019
4 Jahren 2 Monaten München, Deutschland
Quantitativer Analyst
risklab (Allianz Global Investors)
- Konzeption, Implementierung und Verwaltung eines Rahmenwerks zur Portfolio-Optimierung:
- Backend entwickelt in C# unter Einsatz verschiedener LP- und QP-Optimierer aus der NAG-Bibliothek.
- Middleware nutzte RabbitMQ und stellte eine WebAPI bereit.
- Ein asynchrones C#-VSTO-Excel-Frontend.
- Automatisierte Risiko-Reporting- und Datenvalidierungsprozesse mit Python, Jupyter, Bash und Cygwin.
- Test und Validierung von Derivatebewertungsframeworks für inflationsindexierte Swaps mit MATLAB, Python und C#.
Apr. 2015 - Dez. 2019
3 Jahren 9 Monaten Deutschland
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
University of Freiburg
- Schwerpunkte in Forschungsthemen wie Finanzmathematik, Statistik, stochastische Analyse und Energiemärkte.
- Lehre von 8 Kursen, darunter Mathematik für Ingenieure, Mathematische Statistik und Stochastische Analyse.
- Veröffentlichung eines Übungsbuchs zu Wahrscheinlichkeit und Statistik.
Feb. 2011 - März 2015
4 Jahren 2 MonatenWissenschaftlicher Mitarbeiter
Chemnitz University of Technology
- Schwerpunkte in Forschungsthemen wie Finanzmathematik, Statistik, stochastische Analyse und Energiemärkte.
- Lehre von 8 Kursen, darunter Mathematik für Ingenieure, Mathematische Statistik und Stochastische Analyse.
- Veröffentlichung eines Übungsbuchs zu Wahrscheinlichkeit und Statistik.
Jan. 2008 - Jan. 2011
3 Jahren 1 Monate Wien, Österreich
HybridQuantitativer Analyst
Raiffeisen Bank International AG
- Entwicklung eines internen VaR-Modells für Marktrisiko.
- Erstellung eines Marktszenariogenerators unter Verwendung eines hybriden Monte-Carlo-Ansatzes mit einer 500-dimensionalen Diskretisierung der Heath-Jarrow-Morton-SPDE. (Implementiert in C++ mit STL, Boost, Blitz++ und GSL).
- Durchführung statistischer Analysen und Kalibrierung von Ausfallwahrscheinlichkeits-Terminstrukturmodellen für CDS-Spreads.
- Veröffentlichung der Forschung mit dem Titel "A dynamic approach for scenario generation in risk management" auf arXiv.
Sprachen
Polnisch
Muttersprache
Deutsch
Verhandlungssicher
Englisch
Verhandlungssicher
Japanisch
Grundkenntnisse
Ausbildung
Technische Universität Wien
Diplom, Schwerpunkt auf Abstrakter Algebra, Topologie, Symbolischer Computation und Informatik · Mathematik · Wien, Österreich
Zertifikate & Bescheinigungen
Deep Reinforcement Learning Nanodegree
Udacity
Deep Learning Specialization
deeplearning.ai
Ähnliche Freelancer
Entdecken Sie andere Experten mit ähnlichen Qualifikationen und Erfahrungen.