Mickael (Anas) L.

Berater für Lehrplanüberarbeitung

Avatar placeholder
Bezons, Frankreich

Erfahrungen

Sept. 2021 - Bis heute
4 Jahren 4 Monaten
Paris, Frankreich

Berater für Lehrplanüberarbeitung

CNAM & UPMC Jussieu Paris VI

  • Erstellung eines Moduls in C++11, das eine amerikanische Put-Option auf Basis eines lognormalen Underlyings mittels der Methode von L. C. G. Rogers, Monte-Carlo-Bewertung amerikanischer Optionen, bewertet
  • Erstellung eines Moduls in C#, das eine europäische Call-Option mit Heston-Modell-Underlying mittels der Methode von Steven L. Heston, A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility, bewertet
  • Erstellung einer VBA/Excel-Anwendung, die den Value at Risk eines Portfolios aus europäischen Calls, europäischen Puts und Futures mittels Monte-Carlo-Methode berechnet
Nov. 2016 - Sept. 2021
4 Jahren 11 Monaten
Paris, Frankreich

Quantitativer Analyst für Zinsprodukte

Tesselate Group

  • Entwicklung einer Anwendung zur Bewertung von Bermudan-Swaptions mit dem LMM-CEV-Modell und Kalibrierung des Modells mit Black-Volatilitäten und der Formel von Rebonato mittels Levenberg–Marquardt-Optimierung
  • Entwicklung von Modulen zur Diskretisierung von Libor-Forward-Raten mit der Euler-Methode und zur Berechnung von Bermudan-Swaption-Werten mittels Monte Carlo (Longstaff–Schwartz)
  • Entwicklung einer Anwendung zur Bewertung von Swaps, Swaptions, Caps und Floors mit Black-, Hull–White- und LMM-Modellen mithilfe von C++/QuantLib
  • Implementierung eines XML-Parsing-Moduls zur Beschaffung von Instrumentendaten und Untersuchung der Machbarkeit einer Migration des Pricing-Codes von C++/QuantLib zu C++/Numerix
  • Technische Umgebung: Fusion Fabric Cloud Valuation, Visual Studio Enterprise Edition 2015, C++, QuantLib
  • Funktionale Umgebung: Libor Market Model, LMM CEV, Bermudan Swaption, Longstaff–Schwartz-Methode, Levenberg–Marquardt-Algorithmus, Zinsderivate (Swap, Swaption, Cap, Floor)
Sept. 2014 - Feb. 2015
6 Monaten
Frankreich

Quantitativer Analyst Marktrisiko (Praktikant)

SFIL

  • Vorstellung eines allgemeinen Rahmens zur Bewertung von besicherten Produkten und Produkten mit Zinsrisiko
  • Approximation des CVA eines asymmetrisch besicherten Vertrags mit Gateaux-Ableitungen
  • Berechnung des CVA eines Swaps mittels PDE-Methoden
  • Untersuchung von Bewertungsmethoden für verschiedene Swap-Typen
  • Stichwörter: Kreditrisiko, Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Verlustquote bei Ausfall (LGD), Exposure at Default (EAD), risikoneutrale Wahrscheinlichkeit, Sicherheiten, Feynman–Kac-Theorem, Maßänderungssatz, Radon–Nikodym-Ableitung, Gateaux-Ableitung, Brownsche Bewegung, Poisson-Prozesse, Monte-Carlo-Methode
Jan. 2004 - Dez. 2012
9 Jahren
Frankreich

Softwareentwickler

Softwareentwickler

  • Über 6 Jahre Berufserfahrung als Software-Entwickler
  • Über 4,5 Jahre Entwicklungserfahrung mit Java
  • Über 1,5 Jahre Entwicklungserfahrung mit C++ und GPU NVIDIA CUDA

Fähigkeiten

  • Bewertungsmodelle Für Zins- Und Aktien-derivate

  • C++

  • C#

  • Python

  • Monte-carlo-methode

  • Stochastische Analysis

  • Maschinelles Lernen/deep Learning

  • C++

  • C#

  • Python

  • Gpu Nvidia Cuda

  • Latex

  • Java

  • Matlab

  • R

  • Excel

Sprachen

Französisch
Muttersprache
Arabisch
Verhandlungssicher
Englisch
Verhandlungssicher

Ausbildung

Okt. 2014 - Juni 2015

Université Paris VI and École Polytechnique

Master II, Wahrscheinlichkeit und Finanzen · Wahrscheinlichkeit und Finanzen · Paris, Frankreich

Okt. 2012 - Juni 2013

CNAM

Master 2, Statistik für Finanzen · Statistik für Finanzen · Paris, Frankreich

Okt. 2004 - Juni 2005

Supaéro (ISAE)

Master 2, Nachrichtentechnik & Signalverarbeitung · Nachrichtentechnik & Signalverarbeitung · Toulouse, Frankreich

...und 2 Weitere
Sie suchen Freelancer?Passende Kandidaten in Sekunden!
FRATCH GPT testen
Weitere Aktionen

Ähnliche Freelancer

Entdecken Sie andere Experten mit ähnlichen Qualifikationen und Erfahrungen.

Andrew jeffrey E.
Andrew jeffrey E.

Business- und Managementberater

Profil ansehen
Yang F.
Yang F.

Kreditrisikoanalyst

Profil ansehen
Stylianos I.
Stylianos I.

Ingenieurberater und Makler

Profil ansehen
Sean L.
Sean L.

MBA-Praktikant

Profil ansehen
William N.
William N.

Product Owner Frontend

Profil ansehen
Pascal R.
Pascal R.

Principal Consultant | Leiter Finanzen & Operations

Profil ansehen
Philipp G.
Philipp G.

Data Scientist und Data Engineer

Profil ansehen
Peka C.
Peka C.

Data-Warehouse-Projekt für einen Zoo

Profil ansehen
Klaus S.
Klaus S.

IT Projektleiter und Senior Berater

Profil ansehen
Markus P.
Markus P.

Finanzvorstand (CFO)

Profil ansehen
Dmitriy D.
Dmitriy D.

Freiberuflicher Senior Data Scientist

Profil ansehen
Khaled T.
Khaled T.

Berater / DevOps-Ingenieur

Profil ansehen
Katja M.
Katja M.

Agile IT Projektleiterin

Profil ansehen
Manjunath N.
Manjunath N.

Leitender Berater

Profil ansehen
Felix M.
Felix M.

Geschäftsentwickler, Unterstützung für Product Owner

Profil ansehen
Raghu ram V.
Raghu ram V.

Telco-Kundenabwanderungsprognose – End-to-End-ML-Pipeline

Profil ansehen
Dany-armand D.
Dany-armand D.

Senior Data Scientist

Profil ansehen
Eric B.
Eric B.

Qualitätssicherungverantwortliche (QSV)

Profil ansehen
Mathias D.
Mathias D.

Unabhängiger Auftragnehmer

Profil ansehen
Artur-constantin B.
Artur-constantin B.

Data Scientist / Data Engineer

Profil ansehen
Iryna T.
Iryna T.

Unternehmer (Start-up-Projekt)

Profil ansehen
Sherif O.
Sherif O.

Entwickler

Profil ansehen
Jürgen F.
Jürgen F.

Anwendungsentwickler Zahlungsverkehr

Profil ansehen
Oliver K.
Oliver K.

Berater für datengetriebene KI-Lösungen

Profil ansehen
Dániel N.
Dániel N.

Postdoktorand - Theoretische und Computergestützte Physik

Profil ansehen
Laura F.
Laura F.

Gründer und leitender Berater | Fractional CFO

Profil ansehen
Tobias R.
Tobias R.

Senior Data Scientist

Profil ansehen
Patryk S.
Patryk S.

Testmanager

Profil ansehen
Thomas H.
Thomas H.

Leiter Finanzen (Finanzcontroller)

Profil ansehen
David B.
David B.

Fachmann für Finanzdienstleistungen

Profil ansehen