Mickael (Anas) L.
Überarbeitung von Masterstudiengängen
Erfahrungen
Sept. 2021 - Bis heute
4 Jahren 3 MonatenÜberarbeitung von Masterstudiengängen
CNAM Paris und UPMC Jussieu Paris VI
- Erstellte ein Modul in C++11 zur Bewertung eines amerikanischen Puts mit lognormaler Basiswertverteilung mittels der Monte-Carlo-Methode von L. C. G. Rogers
- Entwickelte ein Modul in C# zur Bewertung eines europäischen Calls im stochastischen Volatilitätsmodell von Heston mithilfe der von Steven L. Heston entwickelten geschlossenen Lösung
- Erstellte eine VBA/Excel-Anwendung zur Berechnung des Value at Risk eines Portfolios aus europäischen Calls, europäischen Puts und Futures mit der Monte-Carlo-Methode
Nov. 2016 - Sept. 2021
4 Jahren 11 MonatenParis, Frankreich
Quantitativer Analyst für Zinsderivate
Tesselate Group
- Entwickelte eine Anwendung zur Bewertung von Swaps, Swaptions, Caps und Floors mit den Modellen von Black, Hull White und Libor Market Model in C++ und QuantLib, inklusive XML-Parsing für Instrumentendaten und Machbarkeitsstudie zur Migration des Bewertungs-Codes zu C++/Numerix (Nov 2016 – Nov 2017)
- Erstellte eine Anwendung zur Bewertung und Kalibrierung von Bermudan-Swaptions im LMM-CEV-Modell, implementierte die Kalibrierung mit Black-Volatilitäten und Rebonatos Approximation über Levenberg–Marquardt, Diskretisierung der Libor-Forward-Raten mittels Euler-Verfahren und Bewertung mit Monte Carlo und Longstaff–Schwartz-Algorithmus (Dez 2017 – Jun 2019)
- Technische Umgebung: Fusion Fabric Cloud Valuation, Visual Studio Enterprise Edition 2015, C++, QuantLib
- Fachliche Umgebung: Libor Market Model, LMM CEV, Bermudan Swaption, Longstaff–Schwartz-Methode, Levenberg–Marquardt-Algorithmus, Zinsderivate (Swap, Swaption, Cap, Floor)
Sept. 2014 - Feb. 2015
6 MonatenFrankreich
Quantitativer Analyst für Marktrisiko (Praktikant)
SFIL
- Präsentierte einen allgemeinen Rahmen zur Bewertung von besicherten Produkten und Produkten mit Zinsrisiko
- Näherte das CVA eines asymmetrisch besicherten Vertrags mithilfe von Gateaux-Ableitungen an
- Berechnete das CVA eines Swaps sowohl durch direkte Berechnung als auch mittels PDE-Methoden
- Untersuchte Bewertungsmethoden für verschiedene Arten von Swaps
- Stichworte: Kreditrisiko, Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Verlustquote bei Ausfall (LGD), ausstehende Forderung bei Ausfall (EAD), risikoneutrale Wahrscheinlichkeit, Sicherheiten, Feynman–Kac-Theorem, Maßwechsel-Theorem, Radon–Nikodym-Ableitung, Gateaux-Ableitung, Brownsche Bewegung, Poisson-Prozesse, Monte-Carlo-Methode
Jan. 2004 - Dez. 2012
9 JahrenFrankreich
Softwareentwickler
Freiberuflich
- Über sechs Jahre Erfahrung als Softwareentwickler
- Mehr als 4,5 Jahre Entwicklungserfahrung mit Java
- Über 1,5 Jahre Entwicklungserfahrung mit C++ und NVIDIA CUDA für GPU-Programmierung
Sprachen
Französisch
MutterspracheArabisch
VerhandlungssicherEnglisch
VerhandlungssicherAusbildung
Okt. 2014 - Juni 2015
Université Paris VI und École Polytechnique
Master II, Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzwesen · Wahrscheinlichkeitsrechnung und Finanzen · Paris, Frankreich
Okt. 2012 - Juni 2013
CNAM Paris
Master 2, Statistik für das Finanzwesen · Statistik für das Finanzwesen · Paris, Frankreich
Okt. 2004 - Juni 2005
ISAE Supaéro
Master 2, Telekommunikation und Signalverarbeitung · Telekommunikation und Signalverarbeitung · Toulouse, Frankreich
...und 2 Weitere
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